Définition. La probabilité de défaut est, dans le cadre de Bâle II, la probabilité qu'un débiteur ne puisse faire face à ses obligations de remboursement.
La probabilité de défaut peut être directement calculée à partir de la distance au défaut si la distribution de probabilité des valeurs des actifs est connue. En effet, la probabilité de défaut instantanée correspond à la probabilité que la distance au défaut soit inférieure ou égale à 0.
Lorsque la méthode des modèles internes est utilisée, l'EAD estimée est définie en fonction de l'exposition positive attendue effective ou effective EPE (EEPE pour Effective Expected Positive Exposure), selon la relation: EAD = α × EEPE.
Les normes Bâle II (le second accord de Bâle) constituent un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires et principalement le risque de crédit ou de contrepartie et les exigences, pour garantir un niveau minimum de capitaux propres, afin d'assurer la solidarité financière.
La probabilité de défaut est un paramètre utilisé dans la détermination du capital économique, ECap et du capital réglementaire, RegCap sous Bâle II pour les institutions bancaires.
Les accords de Bâle II reposaient sur trois piliers. Le premier visait à définir les exigences minimales de fonds propres des banques. Le deuxième instaurait le principe d'une surveillance prudentielle individualisée. Enfin, le troisième se focalisait sur les notions de transparence et de discipline de marché.
En effet, la réforme Bâle 4 vise à définir des règles de calcul des risques plus strictes qui tendent à préciser les exigences minimales en matière de fonds propres et, surtout, à réduire les disparités d'un établissement ou d'un pays à un autre.
redéfinition des fonds propres réglementaires (Tiers 1, 2, 3) ; une révision de la couverture de certains risques ; la mise en place de mesures contra-cycliques ; l'ajustement de valeur de crédit (CVA) fait maintenant partie intégrante des règles prudentielles.
Vous pouvez avoir l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage (EAD). Ce dispositif empêche le démarrage du véhicule si le taux d'alcool enregistré dans l'air expiré dépasse le seuil autorisé.
Le Comité a élaboré le Ratio de liquidité à court terme (LCR) dans le but de favoriser la résilience à court terme du profil de risque de liquidité d'une banque en veillant à ce qu'elle dispose de suffisamment d'actifs liquides de haute qualité pour surmonter une crise grave qui durerait 30 jours calendaires.
Il se calcule en divisant les capitaux par le montant total du bilan. Le ratio de liquidité générale : appelé aussi ratio de fonds de roulement, ce dernier permet de mesurer la capacité de l'entreprise à honorer ses dettes à court terme. Il s'obtient en divisant l'actif circulant par le passif circulant.
Il se calcule en divisant l'actif circulant par le passif circulant. L'entreprise sera jugée solvable si ce ratio est au moins égal à 1. Le ratio de capacité de remboursement mesure le poids des échéances annuelles des dettes sur les ressources internes de l'entreprise.
Les RWA constituent une estimation du risque déterminant le niveau minimum de fonds propres réglementaires qu'une banque doit conserver pour faire face à des pertes imprévues. Un calcul prudent et crédible des RWA fait partie intégrante du dispositif de fonds propres fondé sur les risques.
Les accords de Bâle I introduisent les principes règlementaires du ratio de solvabilité Basé essentiellement sur le ratio Cooke, le cadre Bâle I définissait les exigences minimales des fonds propres par rapport à l'ensemble des encours de crédit accordés par une institution financière.
Bâle I fait référence à un ensemble de recommandations formulées en 1988 par le Comité de Bâle, un comité rassemblant les banquiers centraux des pays du G-10 sous l'égide de la Banque des règlements internationaux, à Bâle, pour garantir un niveau minimum de capitaux propres, afin d'assurer la solidité financière.
Qu'est ce que le "défaut bâlois" ? un retard de paiement bancaire de 90 jours faute de trésorerie, une situation dans laquelle l'établissement de crédit estime improbable que l'entreprise à laquelle il a consenti un prêt soit en mesure de la rembourser en temps et en heure.
Le comité de Bâle définit le risque opérationnel comme le risque de pertes provenant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes ou d'événements externes. Ces risques correspondent aux erreurs du personnel, à la défaillance des systèmes, des risques technologiques, etc.
L'accord de Bâle II classe les risques opérationnels en 7 catégories différentes : fraude interne, fraude externe, pratiques d'emploi et de sécurité au travail, pratiques liées aux clients, aux produits et aux activités commerciales, dommage aux actifs physiques, arrêt d'activité et échec des systèmes, gestion de l' ...
irb (où irb est l'abrévition de Interactive Ruby), un interpréteur de commandes du langage Ruby.
La notation ou Rating correspond à une note que la Rawbank attribue à ses contreparties ou une opération de crédit selon une méthodologie interne de la banque.
Une banque doit disposer de fonds propres (capital social, bénéfice non distribué et autres fonds mis en réserve) d'un montant suffisant. Le niveau de fonds propres est, en effet, garant de la solvabilité de la banque face aux pertes que les risques pris à l'actif sont susceptibles d'engendrer.
La différence fondamentale entre la liquidité et la solvabilité réside dans la période prise en compte. On parle de liquidité à court terme et de solvabilité à long terme. Pour un particulier, par exemple, la solvabilité est la différence entre ses actifs (immobilier, placements financiers, etc.)